نسبت قیمت به درآمد و نرمال بودن جامعه

3-8 روش تحلیل و آزمون فرضیات
در این تحقیق برای آزمون فرضیات از روشهای آماری زیر استفاده میشود:
3-8-1 آزمون کولموگروف اسمیرنوف(KS)
این آزمون که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای اِ. اِن کولموگروف و ان. وی. اسمیرنوف به این نام خوانده می شود، روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است( آذر و مومنی، 1386).
در آزمون KS فرض صفری که آزمون خواهیم کرد، توزیع مشاهدات و توزیع مشخصی ( با پارامتر معینی) است که با حدس و قراین مختلف فکر کردهایم توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد. آماره آزمون KS را با Dn نشان می دهیم. اگر مقدار آماره آزمون از مقدار به دست آمده از جدول کوچکتر باشد فرض صفر پذیرفته، در غیر این صورت رد می شود.
آماره آزمون برابر است با حداکثر قدر مطلق تفاضل فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی از فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی ، یعنی:

که در آن Fe و Fo به ترتیب فراوانی نظری نسبی تجمعی و فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی است.
در این تحقیق از این آزمون به منظور آزمودن نرمال بودن داده های تحقیق استفاده می نماییم.
اگر سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون از خطای 5 درصد بیشتر باشد فرض صفر تایید می‌شود و بالعکس.
3-8-2 آزمون همبستگی پیرسون
برای آزمون فرضیه اول از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌کنیم. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون برای دادههای زوجی (xi , yi) و برای i=1,2,….n بدین صورت است:

در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین نسبت قیمت به درآمد و نرخ بازدهی سهام از این ضریب همبستگی استفاده می شود.
از این همبستگی برای آزمون فرضیه اول استفاده می‌کنیم.
بدین ترتیب که فرض صفر آماری را بصورت:

  مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و جهت یابی اطلاعات مشتری

و از آماره که دارای توزع t با n-2 درجه آزادی است استفده می‌کنیم. اگر مقدار آماره بدست آمده، از t جدول یا n-2 درجه آزادی کوچکتر باشد فرض صفر آماری تایید می‌شود و این به نوبه خود به این معنی است که بین دو متغیر مورد نظر رابطه‌ای وجود ندارد. در نتیجه فرضیه اول تحقیق رد می‌شود. بالعکس اگر مقدار آماره بدست آمده، از t جدول یا n-2 درجه آزادی بزرگتر باشد فرض صفر آماری رد می‌شود و این به نوبه خود به این معنی است که بین دو متغیر مورد نظر رابطه‌ای وجود دارد. در نتیجه فرضیه اول تحقیق تایید می‌شود.
3-8-3 آزمون کروسکال والیس
در این آزمون میخواهیم فرض برابری میانگین های k جامعه را آزمون کنیم. این آزمون نیز بر مجموعه مشاهدات مبتنی است. این آزمون شبیه به تحلیل واریانس است با این تفاوت که نیازی به فرض نرمال بودن جامعه ها ندارد و به جای استفاده از خود داده ها از رتبه آنهااستفاده می کند.
روش بدین صورت است که ابتدا مجموع رتبه ها را برای نمونه iام (Ri) پیدا می کنیم و سپس آماره H را که آزمون بر آن مبتنی است به صورت ذیل محاسبه می کنیم:

که k تعدا جامعه و n=n1+n2+……..+nk است.
اثبات می شود که آماره فوق دارای توزیع کای مربع، با k-1 درجه آزادی است.
در این تحقیق از این آزمون برای آزمودن فرضیه دوم استفاده شده است. روش کار نیز بدین صورت است که ابتدا شرکتهای نمونه در هریک از سالهای نمونه گیری به سه طبقه(پایین،متوسط،بالا) بر حسب نسبت بدهی آنها تقسیم می شوند و سپس همبستگی پیرسون بین نسبت P/E و بازدهی برای هریک از طبقه ها محاسبه و بعد آزمون بر روی میانگین رتبه هرکدام از این طبقه ها اجرا می گردد.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.