روش حداقل مربعات تعمیم یافته و ناهمسانی واریانس

3-17-1- نرمال بودن
برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون های نرمال بودن استفاده می شود. این آزمون ها به طور کلی به دو گروه روش های ترسیمی و روش های عددی تقسیم می شوند. روش های ترسیمی تنها تصویری از توزیع متغیر تصادفی را ارایه می کنند اما روش های عددی قادرند معیاری عینی و کمی برای قضاوت در خصوص نرمال بودن توزیع متغیر تصادفی فراهم نماید. در روش های عددی می توان هم آمار توصیفی و هم از تکنیک ها و آزمون های مختلف آمار استنباطی استفاده کرد. در این تحقیق با استفاده ار آزمون جارگ- برا به عنوان یک روش عددی به آزمون نرمال بودن داده ها پرداخته شده است.
در آزمون جارگ- برا از اختلاف بین ضریب کشیدگی و چولگی داده های مورد بررسی می توان به نرمال بودن توزیع داده ها پی برد. در این آزمون فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن است که در صورت به دست آمدن احتمال تایید کمتر از 5 درصد، فرض صفر با احتمال 95 درصد اطمینان پذیرفته نمی شود (جعفری سرشت، 1389).
3-17-2- ناهمسانی واریانس
یکی از مهمترین فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی این است که اجزای اخلال uit که در تابع رگرسیون، جامعه ظاهر می شوند، دارای واریانس همسان می باشند یعنی:   i=1,2,…,n   اگر این فرض تأمین نشود دارای ناهمسانی واریانس خواهیم بود. مشکل ناهمسانی واریانس، در داده های مقطعی متداول تر از داده های زمانی است. از آن جایی که یکی از ابعاد داده های تابلویی، بعد مقطعی می باشد. لذا در تحقیق حاضر امکان مواجه با مسأله ناهمسانی واریانس وجود دارد. برای رفع ناهمسانی واریانس می توان از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده کرد (ابریشمی،1383). در این پژوهش، به منظور رفع ناهمسانی واریانس از تخمین زن های (EGLS) استفاده شده است.
3-17-3- خود همبستگی
یکی دیگر از موارد نقض فروض کلاسیک، وجود همبستگی پیاپی یا خودهمبستگی در رگرسیون است که به وضعیتی اشاره می کند که در آن میان اجزای اخلال نوعی رابطه همبستگی برقرار است. چنین حالتی به دلیل ارتباط جزء اخلال هر مشاهده (تفاوت متغیر وابسته با مقدار تخمینی اش) با جزء اخلال مشاهده دیگر به وجود می آید. راه حل متداول برای بررسی احتمال وجود همبستگی پیاپی، استفاده از آزمون دوربین واتسون می باشد. که در این تحقیق نیز برای این منظور به کار گرفته شده است. این آماره به طور معمول بین صفر تا 4 تغییر می کند. مرز تقریبی بین همبستگی پیاپی مثبت و منفی عدد 2 است. اگر آماره در حدود 2 باشد به این معنی است که در رگرسیون، خودهمبستگی وجود ندارد. از طریق مراجعه به جداول آماری مربوط به دوربین واتسون می توان نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش وجود خود همبستگی قضاوت و نتیجه گیری کرد (جعفری سرشت، 1389).
3-17-4- هم خطی
هم خطی در اثر ارتباط خطی یا فنی متغیرهای مستقل مدل به وجود می آید. معیار تشخیص هم خطی (که به تورم واریانس معروف است) مبتنی بر ضریب تغییر و واریانس رگرسیون در نتیجه ورود متغیرهای هم خط به مدل است. از جنبه کاربردی تا زمانی که میزان توضیح دهندگی مدل به واسطه ورود متغیرهای هم خط کاسته نشود و ضرایب رگرسیونی آنها نیز معنادار باشند در جهت رفع هم خطی اقدامی صورت نمی گیرد. راه کار رفع هم خطی پیش از حذف متغیرهای شدیدا هم خط، استفاده از تحلیل عاملی یا همان ادغام کردن تاثیر متغیرهای هم خط در قالب یک متغیر روی مدل است (جعفری سرشت، 1389).
3-17-5- آزمون مانایی
به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی دار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل EGLS گردید. آزمون مذبور با استفاده از نرم افزار EViews 6 و روش های آزمون لوین، لین و چو (2002)، آزمون ایم، پسران و شین (2003)، آزمون ریشه واحد فیشر – دیکی فولرتعمیم یافته و آزمون ریشه واحد فیشر – فیلیپس پرون (1999) و چویی انجام می شود (مشکی و دهدار، 1390).
خلاصه و نتیجه گیری فصل
در این فصل روش تحقیق مورد استفاده بیان شد. در این رابطه، انواع متغیرهای مورد استفاده در مدل اصلی تحقیق، آزمون های مورد نیاز در خصوص داده ها و مبانی آماری و اقتصاد سنجی مورد نظر برای آزمون فرضیات تشریح گردید. همچنین، مبناهای محاسباتی و نحوه بکارگیری کلیه متغیرهای پژوهش توضیح داده شد.
مقدمه
در این فصل داده های جمع آوری شده مربوط به متغیرهای تحقیق با استفاده از تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیات نیز مورد آزمون قرار می گیرند. همچنین، جداول اطلاعات آماری از متغیرهای اصلی مدل و برخی اطلاعات پایه ای در خصوص مدل تحقیق در این فصل ارائه گردیده و در نهایت، نتایج اجرای مدل رگرسیونی بیان خواهد شد. در این تحقیق تأثیر سود هر سهم، اهرم مالی و نسبت Q توبین بر ارزش بازار سهام شرکت ها مورد مطالعه قرار گرفته است که در این رابطه، تمامی آزمون های مربوطه انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در هر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار Eviews6 و SPSS 17 صورت گرفته است.
4-1- بخش اول
4-1-1- آمار توصیفی داده های تحقیق
در این قسمت برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات، آماره توصیفی داده ها شامل شاخص های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارگ- برا که توزیع نرمال پسماندها را بررسی می کند محاسبه گردیده و نتایج در جدول (4-1) درج شده است.
(جدول 4-1) آماره توصیفی داده های تحقیق
متغیرها
میانگین
میانه
حداکثر
حداقل
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.