روشهای ناپارامتری و نسبت قیمت به سود

3-9 طرح تحقیق
در این قسمت تلاش بر این است که بعد از مشخص شدن نمونه و روش محاسبه متغیر ها ، طرح کلی و روش اجرای کار بیان شود. برای این منظور ابتدا به بررسی نرمال بودن داده ها بر اساس روش آماری کولموگروف- اسمیرنوف خواهیم پرداخت. سپس در صورت نرمال نبودن داده ها سعی می شود با استفاده از روشهایی نظیر لگاریتم و… فرآیند نرمال سازی بر روی داده ها انجام شود.
بعد از محاسبه نسبت P/E و همچنین بازدهی سهام شرکتها در دوره تحقیق، با استفاده از روش همبستگی پیرسون میزان همبستگی بین این دو متغیر سنجیده می شود. در واقع در این قسمت فرضیه اول تحقیق آزمون می شود.
برای آزمون فرضیه دوم تحقیق نیز ابتدا متغیر نسبت بدهی را براساس نرخ آن به سه سطح بالا، متوسط و پایین تقسیم می‌کنیم. در واقع 33 درصد اول، دوم و سوم داده ها در هریک از این دسته ها قرار می گیرند. در هر سطح از متغیر مورد نظر همبستگی بین بازدهی و P/E‌ را محاسبه می‌کنیم. از آنجا که تحقیق ما مربوط به 8 سال (1380-1387) می‌باشد بنابراین در هر سطح 8 مشاهده برای همبستگی داریم. به عبارتی 3 جامعه (درسه سطح متغیر نسبت بدهی) 8 مشاهده‌ای داریم. می‌خواهیم ببینیم که رابطه بین متغیرهای P/E و بازدهی در سطوح مختلف متغیر نسبت بدهی تفاوت دارد یا نه؟ از روشهای پارامتری انجام چنین آزمونی، تحلیل واریانس است. اما به دلیل کمی مشاهدات باید از روشهای ناپارامتری مانند کروسکال- والیس استفاده کنیم. فرض صفر آماری را بصورت زیر تعریف می‌کنیم.

  پایان نامه کیفیت محصولات و انقلاب اسلامی

اگر سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون از خطای 5 درصد بیشتر باشد فرض صفر تایید می‌شود و این بدین معنا است که در سطوح مختلف متغیر نسبت بدهی، شدت رابطه بین بازدهی و P/E‌ تفاوت ندارد. اما اگر سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون از خطای 5 درصد کمتر باشد فرض صفر رد می‌شود و این بدین معنا است که در حداقل دو سطح از متغیر نسبت بدهی، شدت رابطه مذکور متفاوت است.و برای مشخص شدن این دو سطح باید از آزمونهای ناپارمتری دیگر مانند من-ویتنی و… استفاده کنیم.

4-1مقدمه
تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله ای از روش علمی، از پایه های اساسی هر تحقیق می باشد که به وسیله آن، کلیه فعالیت های تحقیقی تا رسیدن به نتیجه کنترل و هدایت می شود. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق عبارت است از روشی که به وسیله آن کل فرایند تحقیق و پژوهش از انتخاب مسئله تا رسیدن به نتیجه مورد کنترل قرار می گیرد.
در این فصل به تجزیه و تحلیل حاصل ازآزمون داده ها خواهیم پرداخت. بدین منظور ابتدا نرمال بودن دادههای تحقیق را مورد آزمون قرار خواهیم داد و در ادامه به آزمون فرضیات تحقیق می پردازیم.
4-2 آزمون نرمال بودن متغیرها
برای آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. این آزمون روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است.
به این منظور فرضیه های آماری به شرح زیر را بیان می کنیم:

H0: توزیع نسبت قیمت به سود نرمال است
H1: توزیع نسبت قیمت به سود نرمال نیست

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.