دانلود مقاله با موضوع صادرات غیر نفتی و تغییرات ساختاری

انحراف معیار
589670/0
ضریب چولگی
135453/1
ضریب کشیدگی
783263/5
جارک- برا
0793/151
مأخذ: محاسبات تحقیق
طبق آمار به دست آمده متغیر تورم دارای ضریب چولگی بزرگتر از صفر و مثبت (چولگی به سمت راست) و دارای ضریب کشیدگی بزرگتر از سه است. همچنین آماره جارک- برا نشان از نرمال نبودن این متغیر در سطح 5 درصد دارد. با توجه به نتایج آماره جارک برا و ضریب چولگی به دست آمده به نظر میرسد که رفتار نرخ تورم در اطراف میانگین متقارن نیست.
در نمودار شماره (4-1) نرخ تورم ماهانه بر حسب قیمت ثابت 1383 به تصویر کشیده شده است.
نمودار شماره4-1- نرخ تورم ماهانه
مأخذ: بانک مرکزی ایران
روند صعودی تورم را در سال1370 با نرخ 7/20 درصد شاهد بودیم این روند ادامه داشت تا این که در سال 1374 رکورد 4/49 ثبت شد که بالاترین نرخ رسمی تورم در کشور است. از سال 1375 به بعد مجدد کاهش تورم را داشتیم تا اینکه در سال 1380 نرخ تورم به 4/11 درصد رسید. هر چند در سالهای 1381 تا 1383 نرخ تورم حدود 15 درصد را تجربه کردیم ولی از سال 1384 به بعد نیز تورم به مرز 10 درصد رسید و افزایش نرخ را تا سال 1387 شاهد بودیم به طوری که تورم در این سال به 4/25 درصد رسید. نرخ تورم در سال 1388 از نرخ 8/10 درصد آغاز شد و در سال 1390 به نرخ 5/21 درصد و در سال 1391 به 5/30 درصد و در پنج ماه نخست سال 1392 به نرخی نزدیک 34 درصد رسید.
4-3- بررسی آزمون ریشه واحد
برای به دست آوردن نتایجی معتبر و قابل اطمینان لازم است ابتدا سریهای زمانی به کار رفته در الگو از نظر ایستایی مورد بررسی قرار گیرند. در این پایاننامه جهت انجام آزمون ایستایی، از آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ لی استرازیچیچ استفاده شده است که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرند.
4-3-1- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ
موضوع تغییرات ساختاری اهمیت قابل توجهی در تحلیل سریهای زمانی اقتصاد کلان دارد. تحولات ساختاری در بسیاری از سریهای زمانی، میتواند دلایل متعددی از قبیل بحرانهای اقتصادی، تغییر در چارچوب و ترتیبات نهادی- سازمانی، تغییرات سیاسی و حتی تغییر رژیم حکومتی داشته باشد. اگر چنین تحولات ساختاری در روند دادههای سری زمانی مورد توجه قرار نگیرند، ممکن است نتایج تخمین به سمت عدم رد فرض غیرایستایی دادهها تورش داشته باشد(گلین و همکاران، 2007). با نگاهی به تاریخ تحولات اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و تغییرات شگرف که در متغیرهای اقتصاد کلان کشور ایجاد شده است، احتمال وجود شکست ساختاری در برخی متغیرها میباشد. لازم به ذکر است که جهت بررسی وجود شکست ساختاری و بررسی ایستایی متغیر تورم، آزمون ریشه واحد ضریب لاگرانژ لی استرازیچیچ نیز مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات مربوط به این آزمون با استفاده از نرم افزار GAUSS انجام شده و نتایج به دست آمده در زیر ارائه شده است.
آزمون شکست ساختاری، در مدل تغییر در عرض از مبدأ و شیب تابع روند بررسی شد. زمان شکست ساختاری در متغیر تورم، ماه دوم سال 1374 میباشد. میتواند به دلیل آن باشد که در سالهای 1373 و 1374 با اجرای سیاستهای تعدیل، به ویژه کاهش رسمی ارزش پول ملی و حرکت به سمت نظام شناور ارزی فشارهای تورمی به شدت افزایش یافت و باعث شد تا اقتصاد ایران بالاترین نرخهای تورم خود را در آن سالها تجربه کند (1/49 درصد در سال 1374). این وضعیت موجب گرایش دوباره دولت به سیاستهای تثبیت قیمتها با کنترل بازار ارز، دو نرخی شدن مجدد ارز، کنترل اعتبارات بانکی و کنترل حجم نقدینگی شد. یک مرور اجمالی بر روند سیاست یکسانسازی در آن سالها بر فهم موضوع به ما کمک میکند.
در فروردین ماه سال 1372 بانک مرکزی ایران تمام نرخ‎های ارز رسمی را یکسان کرد و یک نرخ ارز جدید را که به نرخ ارز بازار آزاد بسیار نزدیک بود، جایگزین نمود. نرخ ارز رسمی در عرض شش ماه تقریباً به نرخ بازار آزاد رسید. در اواسط سال 1372 دوباره نرخ ارز بازار آزاد نسبت به نرخ رسمی کاهش ارزش داد. بر همین اساس، بانک مرکزی ایران چندین بار نرخ ارز رسمی را تعدیل کرد تا مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد درحداقل ممکن نگه داشته شود. سیاست یکسان‎سازی نرخ ارز در این سال به قیمت افزایش نرخ تورم تمام شد. برای به حداقل رسانیدن هزینه تورمی سیاست یکسان‎سازی نرخ ارز، باید قبل از اجرای این سیاست، اصلاحاتی در ساختار بودجه دولت به وجود می‎آمد (یاوری،1381). از نیمه دوم سال 1373 ارزش برابری ریال در بازار آزاد به سرعت رو به کاهش گذاشت و دولت ناگزیر پیوند بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد را قطع کرد و بدین ترتیب به عمر سیاست تک نرخی ارز پایان داد. در اردیبهشت 1374 همزمان با تثبیت و کنترل نرخ ارز، معاملات ارز در بازار آزاد غیرقانونی اعلام گردید. بانک مرکزی یک نرخ پایه‎ای را برای همه مبادلات و یک نرخ صادراتی را برای صادرات غیر نفتی اعلام نمود. و صادرکنندگان ملزم گردیدند که ارزهای حاصل از صادرات را به سیستم بانکی و با نرخ رسمی تحویل دهند(مطیعی و موسینژاد، 1378).
جدول شماره 4 – 2 – آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ
وضعیت ایستایی
سال شکست
مقدار بحرانی آماره در سطح 5%
مقدار آماره در سطح داده
متغیر
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.