آن احاطه کافی داشته و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه تامین دهد. از آنجا که تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی بوده است بنابراین به میزان زیادی مرتبط به زمان و مکان می باشد.
قلمرو موضوعی

قلمرو این تحقیق از نظر موضوعی: رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی و رگرسیون لجستیک و مقایسه آنها.
قلمرو زمانی
قلمرو این تحقیق از نظر زمانی از تاریخ 1/1/1391 تا 29/12/1392 می باشد.
قلمرو مکانی
قلمرو تحقیق از نظر مکانی بانک ملی ایران می باشد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
بانک ها به واسطه سپرده گذاران و وام گیرندگان متعدد و انواع بازارهای پولی و مالی مرتبط بوده و در معرض انواع ریسک ها قرار دارند. رتبه بندی اعتباری به منظور پیش بینی احتمال کوتاهی در بازپرداخت و یا عدم بازپرداخت و یا معادل آن برای طبقه بندی متقاضیان اعتبار به دو گروه ریسک خوب و ریسک بد مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش در یک نگاه کلی به بررسی انواع روش های آماری در زمینه رتبه بندی اعتباری و انواع معیارهای امتیاز دهی اعتباری می پردازیم.
2-2- مبانی نظری تحقیق
2-2-1- مفهوم ریسک
ریسک از نظر لغوی، به معنی احتمال عدم دستیابی یا انحراف در دستیابی به یک خواسته معین می باشد. به بیان کامل تر، ریسک یعنی بیم ناشی از عدم دستیابی یک پروژه یا طرح به برخی از اهداف از پیش تعیین شده آن یا عدم قطعیت و احتمال انحراف ارزش یک متغیر نسبت به پیش بینی های اولیه آن و زیان ناشی از این پیشامد ناخوشایند.(جمشیدی، 1390)
واژه ریسک در فرهنگ لانگمن چنین تعریف شده است:ریسک عبارت است از احتمال وقوع حادثه ای نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر(کرمی، 1386)
2-2-2- انواع ریسک های بانکی
به دلیل عدم اتفاق نظر در تعریف ریسک، گستردگی و تنوع فعالیت های بانکی و تغییرات مداوم محیطی و سیستم های اقتصادی که هر روزه ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی بانک ها و موسسات مالی اثر می گذارد، بانک ها در معرض محدوده وسیعی از انواع ریسک ها می باشند. از جمله مهم ترین ریسک های عملیات می توان از ریسک اعتباری ، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی، ریسک بازار، ریسک عملیاتی ریسک قانونی و ریسک عوامل انسانی بانکی نام برد. ریسک های اصلی شناسایی شده توسط کمیته بال برای یک موسسه مالی عبارتند از: ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری.
ریسک نقدینگی: عبارت از ریسک ناشی از فقدان نقدینگی لازم جهت پوشش تعهدات کوتاه مدت و خروجی های غیرمنتظره وجوه می باشد. در چنین شرایطی بانک مجبور به جذب منابع گران قیمت و یا نقد کردن سایر دارایی های خود در زمان کمتر و با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت بازار آنها می شود. (فلاح شمس، 1387)
ریسک نرخ بهره: ریسک نرخ بهره زمانی به وجود می آید که حجم و سررسید بدهی ها، دارایی ها و اقلام خارج از ترازنامه نسبت به بهره حساس باشند. یک تغییر غیر منتظره می تواند بر سودآوری بانک و در نتیجه بر ارزش افزوده سهامداران اثر شدید بگذارد (هفرنان، شلاگ، 2005)1
1-Heffernan, Shelagh
ریسک بازار: کمیته بال ریسک بازار را ریسک مربوط به زیان های ایجاد شده در اثر وضعیت اقلام داخل و خارج ترازنامه، ناشی از نوسانات بازار می داند. از دیدگاه بال ریسک بازار می تواند ناشی از ریسک نرخ ارز و ریسک بازارکالا باشد.
ریسک عملیاتی: کمیته بال ریسک عملیاتی را به عنوان ریسک ناشی از فرایندهای داخلی، افراد، سیستم و یا اتفاقات خارجی می داند. در برخی دیگر از تعاریف نیز گفته شده است که فقط زیان های مستقیم حاصل از عملیات سازمان را در بر می گیرد،در صورتی که بسیاری از ریسک های عملیاتی نتیجه غیرمستقیم انجام عملیات سازمان هستند که می توان به انواع سرقت ها و سوءاستفاده ها مانند اختلاس اشاره کرد.
ریسک اعتباری: عبارت است از احتمال قصور وام گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرایط توافق شده.(انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی سپتامبر، 2000)1
با توجه به اینکه سرمایه بانک ها نسبت به ارزش دارایی های آنها کم است، حتی اگر درصد کمی از وام ها قابل وصول نباشند، بانک با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد. سه نوع مهم از ریسک اعتباری عبارتند از: (فلاح شمس، 1387)
• ریسک شخصی یا مصرف کننده
• ریسک شرکت
• ریسک کشوری
به طور کلی چهار شاخص زیر به منظور تعیین میزان ریسک اعتباری برای بانک ها در نظر گرفته می شود:(مدرس و ذکاوت، 1382)
1-Basel Committee on Banking Supervision
– نسبت دارایی های تحقق نیافته (اجرا نشده) به کل وام ها و دارایی های استیجاری (دارایی های تحقق نیافته دارایی های درآمدزایی همچون وام هاست که 90 روز از سررسید آنها گذشته باشد).
– نسبت خالص وام های سوخت شده به کل وام ها و دارایی های استیجاری.(وام های سوخت شده وام هایی است که امکان وصول شان برای بانک وجود ندارد و عملا بی ارزشند و بانک ها آنها را از دفاتر خود حذف نموده اند).
– نسبت ذخیره احتیاطی سالانه زیان وام ها به کل وام ها و دارایی های استیجاری و یا کل حقوق صاحبان سهام.

 

  دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی-فروش پایان نامه کامل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل وام ها و دارایی های استیجاری.
اگر چه بانک ها و موسسه های مالی با انواع مختلفی از ریسک ها مواجهند اما با توجه به ماهیت فعالیت های آنها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آنها خواهد داشت و علیرغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود و علت آن هم این است که معمولا 80 درصد ترازنامه یک بانک تسهیلات اعطایی به مشتریان است.
2-2-3- مدیریت ریسک
برآورد
برآورد
شناسایی ریسک
شناسایی ریسک
مدیریت ریسک یعنی جلوگیری از پیشامدهای ناخواسته که بیم روی دادن آنها می رود، و یا تحلیل سیستماتیک یک پروژه و واکنش مناسب برای افزایش احتمال رویدادهای مثبت و کاهش احتمال رویدادهای منفی آن. فرآیندهای مدیریت ریسک را می توان به منظور کاهش بیم یا احتمال آثار منفی یا بد آینده، به شرح نمودارشکل 2-1 زیر طبقه بندی نمود: (جمشیدی، 1390)
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک

کنترل
کنترل
واکنش
واکنش

شکل 2-1: فرآیند برنامه ریزی و مدیریت ریسک (جمشیدی، 1390)
ضرورت مدیریت ریسک در نظام بانک داری
1- جهانی شدن و مقررات زدایی خدمات بانکی.
2- تشدید رقابت در عرصه بازارهای داخلی و بین المللی.
3- افزایش روند ورشکستگی شرکت های بزرگ وضرورت پیش بینی امکان ورشکستگی شرکت ها در هنگام دریافت اعتبار.
4- توسعه و تکامل بازارهای مالی و افزایش ابداعات و نوآوری در ابزارهای پولی و مالی.
افزایش و تنوع عوامل ریسک در بانک ها و موسسات مالی به دلیل پیچیده شدن معادلات و روابط اقتصادی ناشی از جهانی شدن و مقررات زدایی و توسعه و نوآوری ابزارهای پولی و مالی.
2-2-4- اعتبارسنجی
اعتبار سنجی در مورد مشتریان حقیقی و حقوقی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مطرح می باشد و امکان شناخت بیشتر بانک ها را نسبت به وضعیت و توان مالی افراد جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی و دریافت خدمات بیشتر فراهم می کند. برای اعتبارسنجی مشتریان نظام هایی نظیر امتیازدهی اعتباری و رتبه بندی مشتریان اعتباری تدوین و توسعه یافته اند. (عرب مازار و روئین تن، 1385)

امتیازدهی اعتباری
امتیازدهی اعتباری، نظامی است که به وسیله آن بانک ها و مؤسسات اعتباری، با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشته متقاضی، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی می نمایند، به عبارت دیگر امتیازدهی به معنی، کمی نمودن احتمال نکول در آینده می باشد. در این روش، از امتیاز به عنوان معیاری از سطح ریسک مشتری اعتباری استفاده می شود، از مقایسه امتیازات با امتیاز حدی که حدآستانه نامیده می شود و نقطه تمایز میان مشتریان پرریسک و کم ریسک می باشد، مشتریان به دو دسته مشتریان با ریسک بالا و مشتریان با ریسک پایین تقسیم می شوند.(عرب مازار و روئین تن، 1385)
2-2-5- معیارهای امتیاز دهی اعتباری
روش C 5 (شخصیت، ظرفیت، سرمایه، شرایط، وثیقه، اهلیت)1
شخصیت: یعنی بررسی تعهدپذیری، شهرت اجتماعی، اعتبار متقاضی و بررسی صحت عمل وی در عملیات مالی و فعالیت های گذشته. ظرفیت: منظور از این فاکتور، قدرت و توان یا کشش متقاضی در فعالیت و حرفه اقتصادی وی است که با توجه به آن سرمایه و یا منابع مورد نیاز برای استمرار فعالیتش مشخص می گردد. سرمایه: منظور از سرمایه منابعی است که صاحبان فعالیت اقتصادی از محل منابع خود تامین نموده اند که آن را تبدیل به انواع دارایی های جاری و ثابت نموده است.
وثیقه(پوشش): پوشش می تواند به صورت بیمه، اخذ ضمانت نامه یا سایر وثایق و بر اساس ضریب ریسک متقاضی اعتبار تعیین گردد. شرایط : بنگاه های اقتصادی نیز مانند تمام پدیده ها از عوامل متعددی تاثیر می پذیرند. نتیجه این تاثیر پذیری در نحوه فعالیت و استمرار آن می تواند دگرگونی ها یا تغییراتی به صورت مثبت یا منفی ایجاد نماید که این تغییرات باعث رونق اقتصادی و بهبود فعالیت شده یا برعکس باعث رکود فعالیت های واحد اقتصادی گردد.
اهلیت (عقل سلیم): منظور از اهلیت یا عقل سلیم، توانایی ذاتی فرد در اتخاذ تصمیمات عقلانی و سریع در انجام امور اقتصادی می باشد.
1- Character, Capacity, Capital, Condition, Coverage
روش LAPP (نقدینگی، فعالیت، سودآوری، پتانسیل)1
نقدینگی: در تمامی بنگاههای اقتصادی، نقدینگی از فاکتورهای بسیار مهم می باشد زیرا بنگاه اقتصادی از محل نقدینگی می تواند پاسخگوی ایفای به موقع تعهدات و بدهی های جاری خود باشد و نسبت به رفع نیازهای سرمایه در گردش خود اقدام نماید.
فعالیت: نوع و نحوه فعالیت بنگاه اقتصادی با در نظر گرفتن بخش اقتصادی (تولیدی، خدماتی، بازرگانی، مسکن و ساختمان ) نیز از فاکتورهای است که مورد توجه و بررسی قرار میگیرد.
سوآوری: از دلایل اصلی شکل گیری بنگاه های اقتصادی کسب سود از محل فعالیت خود می باشد. بنابراین لازم است هر واحد اقتصادی با توجه به امکانات موجود و توان فعالیتی خود، یک برنامه ریزی سود برای سطوح مختلف فعالیت داشته باشد. پتانسیل(امکانات بالقوه): امکانات بالقوه به معنی و مفهوم توانمندی های ساختاری و نهفته در وجود متقاضی تسهیلات می باشد که می تواند سبب پویایی بیشتر واحد اقتصادی در جهت تداوم فعالیت در بازار گردد.
روشp5 ( مردم، تولیدات، حمایت، پرداخت، استراتژی )2
مردم: منظور از مردم طیف وسیعی از افرادی هستند که با بنگاه اقتصادی مراوده کاری دارند، که می توان آنها را حداقل در دو گروه دسته بندی نمود.گروه اول مصرف کنندگان نهایی هستند که در مورد کیفیت محصولات یا خدمات اظهارنظر می نمایند که از نظر بازاریابی و استمرار فعالیت بنگاه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. گروه دوم شامل متخصصان حرفه ای طرف حساب یا همانند رقبای بنگاه اقتصادی می باشند.
1- Liquidity, Activity, Profitability, Potential
2- People, Product, Protection, Payment, Perspective
تولیدات (محصولات و خدمات) : محصولات و خدماتی که متقاضی تسهیلات ارائه می نماید در واقع سند نهایی تایید کار وی می باشد و هر چه کیفیت و کمیت آن بهتر باشد، منجر به افزایش عملیات، سودآوری، پوشش تعهدات، توان رقابت در بازار و توان مانور بیشتر در قیمت های قابل عرضه خواهد بود. حمایت: حمایت شامل دو بعد داخلی و خارجی می باشد. بعد داخلی شامل سرمایه، اندوخته، سایر آورده های شرکا و صاحبان سرمایه و سود آوری عملیات جاری بنگاه اقتصادی می باشد و بعد خارجی حمایت شامل حمایت های بیرونی از جمله دولتی مثل معافیت های مالیاتی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی به واردات محصولات مشابه یا پشتیبانی از طریق عوامل اقتصادی در بازارهای تامین مالی و… می گردد. پرداخت ها : سابقه پرداخت های گذشته و توان پرداخت های آتی، مورد نظر این بعد از فاکتورهای اعتبار سنجی مشتریان می باشد. اینکه متقاضی در گذشته به موقع تعهدات خود را ایفا نموده و داشتن پوشش بیمه ای مناسب و عدم داشتن چک برگشتی از نکات مهم در فاکتور پرداخت ها می باشد. استراتژی(چشم انداز ): چشم انداز آینده در واقع بررسی صحت و سقم برنامه کار متقاضی می باشد که آیا بنگاه اقتصادی استراتژی معینی دارد؟ برنامه عملیاتی وی برای این استراتژی چیست؟آیا چشم انداز روشنی از آینده متقاضی وجود دارد؟(جمشیدی، 1390)

  دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع آموزش مهارت های زندگی

در کنار روش امتیازدهی اعتباری روش رتبه بندی اعتباری قرار دارد. رتبه بندی اعتباری در واقع روشی برای شناسایی و موافقت با اعطای وام به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای وام به متقاضیان با ریسک بالا از طریق طبقه بندی آنها می باشد. طبقات رتبه بندی با نمادهای مختلفی مثل Aaa یا AAA ( برای عالی ترین کیفیت) یا با اعداد از 1 تا 10 مشخص می شوند. موسساتی برای رتبه بندی تشکیل شده که می توان به موسساتی همچون فیچ ، اس اَند پی و مودیز، اشاره نمود. (عرب مازار و روئین تن، 1385)
2-3 پیشینه تحقق
2-3-1- پیشینه داخلی
احمد پویان فر و سعید فلاح پور در سال 1392 تحقیق خود را با عنوان ” رویکرد حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت تخمین رتبه اعتباری مشتریان بانک ها” انجام دادند. هدف اصلی این پژوهش بکارگیری روش حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت نمایش UCI در ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات اعتباری (Ga-LSSVM)1 می باشد. بدین منظور از مجموعه داده های بانک آلمان در پایگاه داده یادگیری ماشین استفاده شده است. نتایج مدل ارائه شده با مدل آماری Ga-LSSVM اثربخشی و دقت طبقه بندی کننده لاجیت و رویکردهای بهینه سازی پارامترهای ماشین بردار پشتیبان مقایسه شده است. یافته های پژوهش نسبت به Ga-LSSVM حاکی از آن است که در ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات اعتباری، مدل های بررسی شده از عملکرد مطلوبی برخوردار می باشد.
اسدی و هاشمی در سال 1392 در تحقیق خود تحت عنوان ” اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در بانک ها با بهره گرفتن از رگرسیون لجستیک” با بهره گرفتن از متغیر هایی همچون نرخ بهره ، نوع وام، نوع وثیقه و.. به بررسی ریسک اعتباری پرداخته است.تایج حاصل نشان می دهد که افزایش در پرداخت خوب به دلیل افزایش در میانگین نمره حساب موجودی و کاهش پس از آن به دلیل افزایش مبلغ وام، نرخ بهره و دوره بازپرداخت می باشد.
1- Genetic Algorithm (GA), Least Square Support Vector Machines (LSSVM)
شمس اله شیرین بخش در سال 1390 در بانک توسعه صادرات ایران تحقیق با عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانکها ” انجام داده که در آن به بررسی ریسک اعتباری با بهره گرفتن از رگرسیون لجیت پرداخته است.نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر است:
در تحقیق وی از نمونه تصادفی 330 تایی شامل 265 مشتری خوش حساب و 65 مشتری بد حساب، از میان شرکت هایی که طی سال 1387 تسهیلات دریافت نموده اند، انتخاب شدند. از میان 13 نسبت مالی انتخاب شده به عنوان متغیرهای توضیحی اثرگذار بر احتمال نکول، بر اساس شاخص های آماری و با بهره گرفتن از نظریه های اقتصادی و مالی، 7 متغیر دارای اثر معنی دار بر ریسک اعتباری شرکت ها شناسایی در سطح معنی داری 5 % مدل ( LR)1 شده و پس از بررسی معنی داری کل رگرسیون با بهره گرفتن از آماره نهایی بوسیله آنها برازش گردید. نتایج نشان دادند متغیرهای نسبت جریان نقدینگی به بدهی کل، نسبت گردش دارایی ها، نسبت جاری ونسبت نقدی دارای اثر معکوس بر ریسک اعتباری هستند و نسبت جریان نقدی آزاد، نسبت کل بدهی ها، نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه، دارای اثر مستقیم بر ریسک اعتباری می باشند.
در تحقیقی که توسط زهرا قرصی د

  پایان نامه روانشناسی در مورد :سرمایه اجتماعی


دیدگاهتان را بنویسید